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論文・著書情報


タイトル
和文: 
英文:A new simulation scheme of diffusion processes: application of the Kusuoka approximation fo finance problems 
著者
和文: 二宮祥一.  
英文: syoiti ninomiya.  
言語 English 
掲載誌/書名
和文: 
英文:Mathematics and Computers in Simulation 
巻, 号, ページ Vol. 62/3    No. 6    pp. 479--486
出版年月 2003年3月 
出版者
和文: 
英文:Elsevier Ltd. 
会議名称
和文: 
英文: 
開催地
和文: 
英文: 
DOI https://doi.org/10.1016/S0378-4754(02)00251-3
アブストラクト We apply a new simulation scheme proposed by Kusuoka to finance problems. By using this method, we achieve 6500 times faster simulation than traditional Euler–Maruyama scheme.

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