Home >

news ヘルプ

論文・著書情報


タイトル
和文:人工市場による株価参照頻度の分析 
英文: 
著者
和文: 加納良樹, 寺野隆雄.  
英文: Yoshiki KANO, Takao Terano.  
言語 Japanese 
掲載誌/書名
和文:情報処理学会論文誌 
英文: 
巻, 号, ページ Vol. 47    No. 5    pp. 1424-1432
出版年月 2006年5月 
出版者
和文: 
英文: 
会議名称
和文: 
英文: 
開催地
和文: 
英文: 
公式リンク http://fw8.bookpark.ne.jp/cm/ipsj/particulars.asp?content_id=IPSJ-JNL4705009-PRT
 
アブストラクト 本論文では，複数の投資家エージェントにより構成される人工株式市場を用いて，株価データの変動を再現することにより，投資家の株価参照頻度を推計し，将来の株価予測に利用する．本論文では，投資家が株価を参照する行為にはコストがかかるという前提に立ち，投資家の株価参照頻度に違いがみられるとき，株価変動にはどのような影響が生じるのかを検証した．この結果，株価参照頻度が高まると，株価変動の1 次の自己相関における係数が大きくなるという結果が得られた．この結果をもとに，外部から与えられた株価データと似た変動を，人工市場で再現することにより，投資家の株価参照頻度を推計する手法を提案する．提案手法を利用することにより，投資家が心理的な損益判断を行う際に基準としている過去の株価水準を推計することが可能となる．

©2007 Institute of Science Tokyo All rights reserved.