Home >

news ヘルプ

論文・著書情報


タイトル
和文: 
英文:Weak approximation of stochastic differential equations and application to derivative pricing 
著者
和文: 二宮 祥一, Nicolas Victoir.  
英文: Syoiti Ninomiya, Nicolas Victoir.  
言語 English 
掲載誌/書名
和文: 
英文:Applied Mathematical Finance 
巻, 号, ページ Vol. 15    No. 2    pp. 107--121
出版年月 2008年4月 
出版者
和文: 
英文:Routledge 
会議名称
和文: 
英文: 
開催地
和文: 
英文: 
DOI https://doi.org/10.1080/13504860701413958
アブストラクト A new, simple algorithm of order 2 is presented to approximate weakly stochastic differential equations. It is then applied to the problem of pricing Asian options under the Heston stochastic volatility model.

©2007 Tokyo Institute of Technology All rights reserved.