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論文・著書情報


タイトル
和文:エージェントモデルによる金融市場のミクロマクロ構造の分析: リスクマネジメントと資産価格変動 
英文: 
著者
和文: 高橋大志, 寺野隆雄.  
英文: Hiroshi Takahashi, Takao Terano.  
言語 Japanese 
掲載誌/書名
和文:電子情報通信学会論文誌 D-I 
英文: 
巻, 号, ページ Vol. J86-D-I    No. 8    pp. 618-628
出版年月 2003年8月 
出版者
和文: 
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会議名称
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開催地
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英文: 
アブストラクト 本研究は,リスクマネジメントが市場全体にもたらす影響をエージェントベースアプローチにより分析したものである.はじめに金融工学の分野において報告されているリスクマネジメント手法の有効性を確認した後,過度のリスク管理が実施される場合や周りの投資家動向を考慮する投資家が多数存在する場合などの特殊な条件下においてはリスクマネジメントが市場価格を適切な水準から乖(かい)離させる可能性のあることを確認した.

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