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Publication Information
Title
Japanese:
U-Martシステムを用いた先物取引き最良執行戦略の探索
English:
Author
Japanese:
陳章龍
,
高橋大志
,
山田隆志
,
吉川厚
,
寺野隆雄
.
English:
unknown unknown
,
Hiroshi Takahashi
,
Takashi YAMADA
,
atsushi yoshikawa
,
Takao Terano
.
Language
Japanese
Journal/Book name
Japanese:
English:
Volume, Number, Page
Published date
June 2010
Publisher
Japanese:
English:
Conference name
Japanese:
2010年度人工知能学会全国大会(第24回)
English:
Conference site
Japanese:
長崎ブリックホール(長崎県長崎市)
English:
Official URL
http://www.ai-gakkai.or.jp/jsai/conf/2010/
Abstract
投資家は取引を行う過程で執行コストを負担する.投資家は発注量や発注のタイミングを変えることによって,間接的なコストを最小化するような執行戦略を考える必要がある.しかし,現実の市場データに基づく数理的な手法では困難である.そこで,本研究においては, 人工市場シミュレータU-Martを用いて最良執行戦略の探索を行う.
©2007
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