論文

• Yuichi Takano, Keisuke Nanjo, Noriyoshi Sukegawa, Shinji Mizuno. Cutting Plane Algorithms for Mean-CVaR Portfolio Optimization with Nonconvex Transaction Costs, Computational Management Science, Vol. 12, No. 2, pp. 319-340, 2015.
• 柴崎 佑翔, 南條 慶輔, 高野 祐一, 水野眞治. リスク評価に CVaR を用いた保険料決定の最適化モデル, オペレーションズ・リサーチ誌, Vol. 58, No. 8, pp. 469-475, Aug. 2013.

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