Ｕ－Ｍａｒｔシステムを用いた先物取引き最良執行戦略の探索

陳章龍; 高橋大志; 山田隆志; 吉川厚; 寺野隆雄

論文・著書情報

タイトル

和文:	Ｕ－Ｍａｒｔシステムを用いた先物取引き最良執行戦略の探索
英文:

著者

和文:	陳章龍, 高橋大志, 山田隆志, 吉川厚, 寺野隆雄.
英文:	unknown unknown, Hiroshi Takahashi, Takashi YAMADA, atsushi yoshikawa, Takao Terano.

言語

Japanese

掲載誌/書名

和文:
英文:

巻, 号, ページ

出版年月

2010年6月

出版者

和文:
英文:

会議名称

和文:	2010年度人工知能学会全国大会（第24回）
英文:

開催地

和文:	長崎ブリックホール（長崎県長崎市）
英文:

公式リンク

http://www.ai-gakkai.or.jp/jsai/conf/2010/

アブストラクト

投資家は取引を行う過程で執行コストを負担する.投資家は発注量や発注のタイミングを変えることによって，間接的なコストを最小化するような執行戦略を考える必要がある.しかし，現実の市場データに基づく数理的な手法では困難である.そこで，本研究においては，人工市場シミュレータU-Martを用いて最良執行戦略の探索を行う．

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